Szereg czasowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szereg czasowy: dane losowe oraz trend z najlepiej dopasowaną linią i różnymi wygładzeniami

Szereg czasowyrealizacja procesu stochastycznego, którego dziedziną jest czas; to ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym. Jeżeli krok nie będzie regularny wtedy mamy do czynienia z szeregiem czasowym rozmytym.

Model MA, model ze średnią ruchomą (ang. moving average model, MA model) – parametryczny model szeregu czasowego (pewna realizacja procesu losowego), często stosowany w analizie szeregów czasowych z jedną zmienną. Notacja M A ( q ) {displaystyle MA(q)} odnosi się do modelu M A {displaystyle MA} rzędu q {displaystyle q} :Liczby naturalne – liczby służące podawaniu liczności (trzy osoby, zob. liczebnik główny/kardynalny) i ustalania kolejności (trzecia osoba, zob. liczebnik porządkowy), poddane w matematyce dalszym uogólnieniom (odpowiednio: liczby kardynalne, liczby porządkowe). Badaniem własności liczb naturalnych zajmują się arytmetyka i teoria liczb. Według finitystów, zwolenników skrajnego nurtu filozofii matematyki, są to jedyne liczby, jakimi powinna zajmować się matematyka - słynne jest stwierdzenie propagatora arytmetyzacji wszystkich dziedzin matematyki Leopolda Kroneckera: Liczby całkowite stworzył dobry Bóg. Reszta jest dziełem człowieka.

Notacja[ | edytuj kod]

Do oznaczania ciągów czasowych stosowane są różne notacje. Często ciąg czasowy indeksowany liczbami naturalnymi zapisuje się jako

Inna notacja to zapis:

Modele parametryczne w identyfikacji procesów to modele o ściśle zdefiniowanej strukturze. Identyfikacja takich modeli zazwyczaj rozpoczyna się od etapu identyfikacji samej struktury, gdyż od niej bezpośrednio zależy liczba parametrów, których wartości będzie trzeba wyznaczyć na dalszym etapie (dla niektórych zastosowań, na przykład dla syntezy regulatora adaptacyjnego, wystarcza samo określenie struktury). Po wyznaczeniu struktury modelu, sam etap wyznaczania wartości parametrów nazywa się często etapem estymacji parametrów dla podkreślenia, że jest to jedynie jeden z końcowych etapów całego procesu identyfikacji.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

gdzie to zbiór indeksujący.

Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.

Własności[ | edytuj kod]

Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić:

  • tendencja rozwojowa (trend),
  • wahania sezonowe,
  • wahania cykliczne (koniunkturalne),
  • wahania przypadkowe.
  • Badaniem własności szeregów czasowych i prognozowaniem na ich podstawie zajmuje się analiza szeregów czasowych.

    Modele szeregów czasowych mają wiele postaci. Ich trzy popularne klasy to:

    Wielka Encyklopedia Rosyjska (ros. Большая российская энциклопедия, БРЭ) – jedna z największych encyklopedii uniwersalnych w języku rosyjskim, wydana w 36 tomach w latach 2004–2017. Wydana przez spółkę wydawniczą o tej samej nazwie, pod auspicjami Rosyjskiej Akademii Nauk, na mocy dekretu prezydenckiego Władimira Putina nr 1156 z 2002 roku Model ARCH (skrót od ang. Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity model, pol. model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową) – model ekonometryczny służący do analizy szeregów czasowych. Stosuje się go głównie w analizie finansowej zmienności cen instrumentów finansowych.
  • modele autoregresyjne (AR),
  • modele zintegrowane (I, Integrated),
  • modele z ruchomą średnią (MA).
  • Złożenia tych trzech klas to m.in.

  • modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ARMA),
  • zintegrowane modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ARIMA),
  • modele autoregresji z heteroskedastycznością warunkową np.: CGARCH, EGARCH, FIGARCH, GARCH.
  • Zobacz też[ | edytuj kod]

  • model parametryczny
  • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Realizacja zmiennej losowej – wartość danej cechy statystycznej dla konkretnej obserwacji statystycznej. Formalnie: wartość ζ ( e ) {displaystyle zeta (e)} zmiennej losowej ζ {displaystyle zeta } dla konkretnego zdarzenia elementarnego e {displaystyle e} .




    Reklama