• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Strategia opcyjna


    UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH



    Przeczytaj także...
    Credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji o wyższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji kupna.Debit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o wyższej premii i wystawieniu opcji o niższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji kupna strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży.
    Strategia stelaża – jedna z opcyjnych strategii inwestycyjnych. W zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego wyróżnia się dwa rodzaje strategii stelaża.

    Strategia opcyjna – kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach oraz kontraktach terminowych lub innych instrumentach bazowych. W zależności od przewidywań dotyczących zmian lub braku zmiany ceny instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji stosuje się różne warianty strategii.

    Strategia motyla – opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na kombinacji pozycji długiej oraz pozycji krótkiej w 4 opcjach sprzedaży lub w 4 opcjach kupna. W zależności od przewidywań w zakresie zmiany ceny instrumentu bazowego stosuję się jedną z niżej wymienionych wersji tej strategii.Strategia niedźwiedzia – Opcyjna strategia inwestycyjna, której stosowanie jest opłacalne w sytuacji gdy ceny na giełdzie będą miały tendencje spadkową. W zależności od rodzaju wykorzystanych opcji przyjmuje jedną z dwóch postaci

    Najbardziej popularne strategie opcyjne to (większość nazw jest po angielsku, nie ma dla nich odpowiedników polskich):

    Strategia strip – opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na jednoczesnym nabyciu lub sprzedaży jednej opcji kupna i dwóch opcji sprzedaży.Opcja – pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Opcja może mieć charakter umowy zawartej na rynku nieregulowanym (ang. over the counter, OTC) lub przedmiotem obrotu na giełdzie.
  • Strategia byka (bull spread)
  • Strategia niedźwiedzia (bear spread)
  • Strategia motyla (butterfly spread)
  • Strategia stelaża (straddle spread)
  • Strategia strip
  • Strategia strap
  • Strategia Covered call
  • Strategia Naked put
  • Strategia kalendarzowa
  • Debit spread
  • Credit spread
  • Binary Extreme
  • Bibliografia[]

  • Strategie ograniczonego ryzyka w bossa.pl
  • Strategia kalendarzowa (ang. Calendar spread) - opcyjna strategia inwestycyjna, która polega na sprzedaży opcji kupna o wcześniejszym terminie wygaśnięcia i zakupie opcji kupna o późniejszym terminie wygaśnięcia. Obie opcje mają tą samą cenę wykonania. Przyjmując, że inwestor będzie chciał sprzedać opcję kupna o późniejszym terminie wygaśnięcia w momencie wygaśnięcia opcji o terminie wcześniejszym, to stosowanie strategii będzie opłacalne w sytuacji gdy spodziewane jest że cena instrumentu podstawowego będzie bliska cenie wykonania opcji.Strategia strap - opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na jednoczesnym nabyciu lub sprzedaży dwóch opcji kupna i jednej opcji sprzedaży.



    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Warto wiedzieć że... beta

    Covered call jest strategią opcyjną polegającą na kupnie akcji lub zajęciu długiej pozycji w kontrakcie futures oraz zajęciu krótkiej w pozycji w opcji kupna. Strategia ta przynosi zysk w sytuacji wzrostu ceny instrumentu podstawowego. W sytuacji wykorzystania kontraktu futures strategia nie wymaga żadnego wkładu początkowego. Inwestor otrzymuje premię opcyjną, którą może przeznaczyć na zakup instrumentu dłużnego.
    Instrument bazowy – na rynku finansowym rozumie się przez to instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego.
    Naked put (nieosłonięta opcja sprzedaży) jest strategią opcyjną polegającą na zajęciu krótkiej pozycji w opcji sprzedaży, bez zajmowania pozycji w instrumencie bazowym ani w innym instrumencie pochodnym na instrument bazowy. Strategia ta przynosi zysk w sytuacji wzrostu ceny instrumentu bazowego. Wystawienie nieosłoniętej opcji może się wiązać z dużym ryzykiem i oznacza konieczność wpłacenia depozytu zabezpieczającego, którego wartość na ogół przekracza wartość premii opcyjnej.
    Strategia byka – Opcyjna strategia inwestycyjna której stosowanie jest opłacalne w sytuacji gdy ceny na giełdzie będą miały tendencje zwyżkową. W zależności od rodzaju wykorzystanych opcji przyjmuje jedną z dwóch postaci
    Kontrakt terminowy – to rodzaj transakcji finansowych. Przedmiotem obrotu nie są tutaj fizyczne przedmioty bądź papiery wartościowe lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości (mówi się o nich instrumenty pochodne bądź derywaty). Cena na produkt, o którym jest mowa w umowie, jest określana już w momencie zawarcia umowy.

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.033 sek.