• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Strategia byka

    Przeczytaj także...
    Credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji o wyższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji kupna.Debit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o wyższej premii i wystawieniu opcji o niższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji kupna strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży.
    Opcja sprzedaży (put option lub krótko put) - to kontrakt, w którym wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji prawo do sprzedaży instrumentu bazowego wystawcy opcji, po z góry ustalonej cenie .

    Strategia bykaOpcyjna strategia inwestycyjna której stosowanie jest opłacalne w sytuacji gdy ceny na giełdzie będą miały tendencje zwyżkową. W zależności od rodzaju wykorzystanych opcji przyjmuje jedną z dwóch postaci

    Opcja kupna (call bull spread)[ | edytuj kod]

    Strategia byka skonstruowana przy użyciu opcji kupna

    Strategia byka konstruowana przy wykorzystaniu opcji kupna polega na nabyciu opcji kupna instrumentu podstawowego o określonej cenie wykonania K1 i jednoczesnej sprzedaży opcji kupna tego samego instrumentu z wyższą ceną wykonania K2. Obie opcje mają ten sam termin wygaśnięcia. Cena opcji kupna zmniejsza się gdy rośnie cena wykonania, wobec czego wartość opcji wystawionej jest niższa od wartości opcji kupionej. Tak więc strategia ta wymaga wkładu początkowego równego różnicy między ceną opcji kupionej a premią otrzymaną za wystawienie opcji. Przez co zaliczamy ją do strategii typu debit.

    Strategia stelaża – jedna z opcyjnych strategii inwestycyjnych. W zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego wyróżnia się dwa rodzaje strategii stelaża.Opcja kupna (call option lub krótko call) to kontrakt, w którym wystawca opcji gwarantuje nabywcy opcji możliwość dokonania w przyszłości transakcji kupna od wystawcy (writer) instrumentu bazowego danej opcji po cenie ustalonej przez obie strony w chwili zawarcia kontraktu opcyjnego.

    Opcja sprzedaży (put bull spread)[ | edytuj kod]

    Strategia ta polega na wystawieniu opcji sprzedaży instrumentu podstawowego o określonej cenie wykonania K1 i jednoczesnym kupnie opcji sprzedaży tego samego instrumentu z niższą ceną wykonania K2. Cena opcji sprzedaży rośnie wraz z ceną wykonania, wobec czego wartość opcji wystawionej jest wyższa od wartości opcji kupionej. Tak więc strategia ta jest strategią typu credit. Nie wymaga ona wkładu początkowego, gdyż premia otrzymana z wystawionej opcji sprzedaży jest wyższa od ceny zapłaconej za zakup opcji sprzedaży. W związku z tym, strategia ta wiąże się nawet z pewnym wpływem początkowym.

    Strategia motyla – opcyjna strategia inwestycyjna polegająca na kombinacji pozycji długiej oraz pozycji krótkiej w 4 opcjach sprzedaży lub w 4 opcjach kupna. W zależności od przewidywań w zakresie zmiany ceny instrumentu bazowego stosuję się jedną z niżej wymienionych wersji tej strategii.Strategia niedźwiedzia – Opcyjna strategia inwestycyjna, której stosowanie jest opłacalne w sytuacji gdy ceny na giełdzie będą miały tendencje spadkową. W zależności od rodzaju wykorzystanych opcji przyjmuje jedną z dwóch postaci

    Zobacz też[ | edytuj kod]

  • strategia niedźwiedzia
  • strategia motyla
  • strategia stelaża




  • Warto wiedzieć że... beta

    Strategia opcyjna – kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach oraz kontraktach terminowych lub innych instrumentach bazowych. W zależności od przewidywań dotyczących zmian lub braku zmiany ceny instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji stosuje się różne warianty strategii.

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.008 sek.