• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Proces o przyrostach niezależnych

    Przeczytaj także...
    Proces Markowa – ciąg zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego. W ujęciu matematycznym, procesy Markowa to takie procesy stochastyczne, które spełniają własność Markowa.Proces sygnałowy - proces losowy { X ( t ) , t ∈< 0 , ∞ ) {displaystyle X(t),tin <0,infty )} } gdzie X(t) jest liczbą zdarzeń losowych w przedziale <0,t).
    Zmienna losowa – funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby. Intuicyjnie: odwzorowanie przenoszące badania prawdopodobieństwa z niewygodnej przestrzeni probabilistycznej do dobrze znanej przestrzeni euklidesowej. Zmienne losowe to funkcje mierzalne względem przestrzeni probabilistycznych.

    Proces o przyrostach niezależnych – taki proces sygnałowy, w którym liczby zgłoszeń, w dowolnych rozłącznych przedziałach czasowych , są zmiennymi losowymi niezależnymi.

    Proces o przyrostach niezależnych jest jednocześnie, przyjmując P([x(0)]=0)=1, procesem Markowa.




    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.015 sek.